次贷危机成因分析论文提纲

论文题目：次贷危机后巴塞尔协议的演进及在中国的推进路径选择

摘要：美国次贷危机引发的全球经济和金融市场持续动荡受到了世界广泛关注。与次贷危机几乎同步,新巴塞尔协议在全球主要经济体开始实施,金融领域两个重大事件在时间上的耦合使得新资本协议再次成为公众关注的焦点。有观点提出,新资本协议是建立在国际化大银行风险管理先进做法的基础之上,而曾以风险管理著称的花旗、瑞银等国际化大银行不仅未能成为抵御次贷危机的中流砥柱,而且还蒙受了巨额经济损失,并由此质疑新资本协议制度的合理性和有效性。本研究从银行监管的理论基础出发,较为系统的梳理了巴塞尔协议的演进进程,分析次贷危机的成因及其对巴塞尔协议的影响,指出次贷危机并未从根本上否认新资本协议,反而进一步凸现了全面实施新资本协议的重要性。次贷危机后巴塞尔协议委员会对协议文本做了许多改进,预计2010年底前完成相关测试工作并正式推出,这样,我国银行业就与国际先进银行在推进巴塞尔协议方面站在了同一起跑线上。中国的银行资本问题不仅仅表现为资本金的计量缺乏科学性和资本充足率不高,更根本的是银行资本的性质和概念没有得到有效确立,资本所应有的功能和作用没有得到有效发挥。实施新资本协议,一方面要尊重和执行新资本协议的基本原则和精神,另一方面要结合中国的国情,充分认识到相应的制度建设的重要性。先进的技术在完善的制度中才能够发挥其应有的作用,这正是新资本协议的基本精神和原则之所在。本研究还对信用风险的内部评级法做了较为深入的研究,以2008年末1093家制造业上市公司为样本,选取了81个财务指标,运用主成分分析筛选出五个复合因子,并以这5个复合因子为自变量,建立公司违约概率的Logit判别模型。实证结果显示,模型的总体正确率为91.6%。 论文共分七章,第一章为绪论,第七章为结论与展望,从第二到第六章是本研究的主体部分,重点作了以下几个方面的研究：阐述银行监管的理论基础,包括监管的成本收益分析及监管的目标定位；梳理了中外银行监管的制度变迁历程及巴塞尔协议的演进,分析了新旧巴塞尔协议的监管框架及其主要改进；深入分析了美国次贷危机的成因、次贷危机暴露出巴塞尔协议的制度缺陷及次贷危机后巴塞尔协议的最新修订；介绍了英国、澳大利亚及中国香港推进新协议过程中的经验与启示,对中国如何推进新巴塞尔协议提出了政策建议；以2008年底1093家制造业上市公司为样本对信用风险的内部评级做了实证研究。

关键词：巴塞尔协议;次贷危机;银行监管;路径选择

学科专业：金融学

摘要

ABSTRACT

第一章 文献综述

第一节 研究背景和意义

第二节 国内外研究综述

1.2.1 关于银行资本监管及其有效性的相关研究

1.2.2 基于巴塞尔新旧协议的相关研究

1.2.3 次贷危机对巴塞尔协议的影响研究

1.2.4 国内外推进巴塞尔协议的政策与路径选择研究

1.2.5 关于信用风险内部评级方法的比较及实证研究

第三节 本研究所要解决的主要问题及创新之处

第四节 本文的体系结构及主要内容

第二章 银行监管的理论基础

第一节 监管的一般理论

2.1.1 公共利益论

2.1.2 利益集团论

2.1.3 监管成本论

第二节 银行体系监管的必要性分析

2.2.1 市场失灵说

2.2.2 金融风险论

第三节 银行监管的成本收益分析

2.3.1 监管成本的分类

2.3.2 银行监管成本的计算方法

2.3.3 对银行监管成本的实证研究与估算

第四节 银行监管的目标分析

2.4.1 银行监管的终极目标

2.4.2 银行监管的中间目标

2.4.3 银行监管的具体目标

第三章 中外银行监管的制度变迁及巴塞尔协议的演进

第一节 西方国家银行监管制度变迁

3.1.1 美国银行监管制度的变迁及特征

3.1.2 英国银行业监管制度的变迁

3.1.3 日本金融监管制度的变革

3.1.4 西方发达国家金融监管制度变迁的经验与启示

第二节 中国银行监管制度变迁

3.2.1 中国银行监管制度变迁的历史演进

3.2.2 中国银行业监管制度变迁的特征分析

第三节 巴塞尔协议的历史演进

3.3.1 巴塞尔协议的诞生

3.3.2 1988年巴塞尔协议基本框架

3.3.3 巴塞尔协议的演进及次贷危机前的修订

第四章 次贷危机对推进巴塞尔协议的影响

第一节 次贷危机的成因及本质分析

4.1.1 美国不可持续的经济增长模式

4.1.2 金融资本过剩和房地产投机浪潮

4.1.3 美国经济的过度虚拟化

4.1.4 金融监管的缺失

4.1.5 次贷危机的成因——商业银行扮演的角色

第二节 次贷危机对巴塞尔新资本协议的检验

4.2.1 新协议在制度上有其先进性

4.2.2 从次贷危机看新资本协议的内在缺陷与不足

4.2.3 次贷危机后新资本协议的修订

4.2.4 巴塞尔Ⅲ征求意见稿主要改进

第三节 对我国推行巴赛尔新资本协议的启示

第五章 中国推进新资本协议的路径选择

第一节 新协议在解决中国银行业资本问题时的局限性

第二节 中外国家推进新协议的策略及对我国的启示

5.2.1 英国新资本协议实施策略

5.2.2 澳大利亚新协议实施策略

5.2.3 中国香港新协议实施策略

第三节 推进新资本协议中国版本的开发与应用

5.3.1 改进新协议的顺周期性

5.3.2 增加杠杆率限制,提高资本监管的有效性

5.3.3 IRB评级方法论分析

第四节 从数据起步做好新协议实施各项准备工作

第六章 银行信用风险内部评级的实证研究

第一节 主要信用风险量化模型介绍及其适用性比较

第二节 研究设计与模型构建

6.2.1 研究对象的选择

6.2.2 样本选择与变量定义

6.2.3 研究限制

6.2.4 研究方法与研究流程

第三节 基于LOGISTIC回归的违约模型实证研究

6.3.1 关键变量的选取

6.3.2 构建二分类信用评估模型

第七章 结论与展望

第一节 主要研究内容和结论

7.1.1 次贷危机并未否定新资本协议

7.1.2 次贷危机为中国推进新资本协议提供了重大机遇

7.1.3 新协议需要中国版本

7.1.4 构建了信用风险内部评级的Logistic回归模型

第二节 进一步研究展望

参考文献